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第八十六章 珠玑（第2页）

他的题目是《银行业的风险控制》，主要是讲巴塞尔协议，这是目前是世界银行业所共同遵循的“神圣条约”，这个协议不仅意味着各国银行业进行风险管理的最新法则，也暗含着各国监管当局对本国银行的监管要求。

从该协议的变迁来看，最初的协议强调了银行最低资本的要求，这时的风险主要是反映具体资产的信贷风险，因而“遗漏”了许多重要的问题。

李本田敏锐的意识到了这一点，认为在金融一体化、金融创新和技术的发展，形成了新的金融体系，因此，在吸取国际银行业风险管理上的教训，加上风险管理技术的进步，

在以资本充足率为核心、以信用风险控制为重点的风险监管思路上提供了相对比较完整的银行内部全面风险管理体系。

风险是结果的不确定性，是一种无时无刻不在的东西。因为它是一种事前概念，因此对于银行企业而言，这些事情将影响企业实现经营目标的能力。由于银行业属于高风险行业，因而风险管理则是各个银行企业的重中之重。

金融风险管理的内容包括风险识别、风险衡量、风险决策与实施和风险监管。银行面临的风险主要有信用风险、市场风险、操作风险等。

新巴塞尔资本协议是在金融创新日新月异的背景下应运而生。其本质则集中在风险的差异性，要求增强评估信用风险的方法。通过对风险更灵敏的最低资本要求寻求提供更注意风险差异的激励。新协议主要由三大支柱构成，分别是：

第一支柱，最低资本金要求，主要是从资金管理者和风险管理者的角度。提供了针对信用风险、市场风险及操作风险的资本计提标准和供选择的方法。

第二支柱，监管当局监督检查银行内部的风险资本评估，主要是从监管者的角度来说明其参与金融风险管理的重要作用。

第三支柱，增加提供有意义信息披露的市场约束，主要是站在投资者的角度，摒弃了以往“银行信息不宜公开”的观点。对新协议的适用范围、资本构成、风险暴露的评估和管理程序以及资本充足率四个领域的信息披露，制定了具体的定性、定量标准。

陆政东这家伙虽然名字土里土气的，也有些假洋鬼子的做派，但是肚子里面还真是有货，这确确实实的谈到了点子上，陆政东听完也是不由自主的鼓起掌来。

一边的穆先生看到陆政东的表现也面有得色。笑着低声道：

“政东，这个人还勉强说得过去吧？”

穆先生看着陆政东似乎有话要说的样子，又抬起头道：

“各位，李先生的这些观点看来大家是非常感兴趣，请陆市长也点评一二？”

陆政东确实是想借着这个机会谈谈他的想法，于是点点头道：

“李先生的这番话讲得很精彩，让我也都忍不住想谈谈我的想法了。实际上就是如何避免呆滞帐说起来容易，做起来却难，一九八八年诞生的巴塞尔协议随着时代的变迁应该是到了要进行修正的时候了，应该要有新的银行风险计量框架，要求建立内部评级系统、修正标准法规定、提供信用风险减轻交易的计算方式、资产保全以及增订操作风险要求。对模型的开发技术与数据收集的要求比较高，其复杂性则令人叹舌，操作难度可想而知。

例如，针对信用风险资本计提主要就有标准法和内部评级法两种，前者主要是针对银行自身发展水平不高、主要依赖于外部评级进行风险管理的银行，后一种方法主要是针对那些风险管理水平比较高、具有能力进行内部评级的银行。

针对市场风险主要有标准法和内部模型法。前者主要是通过将风险分为五个主要类别，对每一类别分别通过固定公式计算所需的风险资本，然后将这五个类别相加就得到所面临的市场风险，但是该方法还要求计算债券和股票所面临的特定风险。后一种方法主要是针对达到特定要求的银行采用基于金融市场的var技术进行最低风险资本金的计提；针对操作风险主要有基本指标法、标准法及高级计量法，来进行最低风险资本金的计算。根据银行风险管理水平的由低到高依次采用……”

陆政东尽可能的用深入浅出的语言讲述着这方面的一些发展趋势：

“尽管我国银行业中的数个大银行历经不良资产剥离、股改、引入战略投资者、上市，其经营业绩和资产质量已经有了质的改变和量的提升，但国内银行业“粗糙的比率方式”依然没有改变，银行业的风险管理水平还有待提高，这一点从国内几家已经上市的大银行半年报中就可以看出，它们对于“风险的度量”依然沉浸在过去……”

陆政东看了在座的一眼道：

“马上就要加入世界贸易组织、走向世界，我们就得按全球化的游戏规则来玩，不能老抱着有一段保护期，有一定特殊照顾的幻想，只有这样对于民营银行来讲才会更有发展壮大的机会……”

罗致娴听着陆政东的讲话。心里是感触良多，本来她听到李本田的演讲都很佩服穆先生的面子，这位在金融圈有着极大影响力的家伙，一般是不会卖面子的。

而李本田讲演中的金融专业的知识，不知道在场的究竟有多少人能够真正听懂。但她还是能听懂的，这一点她也是引以为傲的。

而陆政东其后的发言简直是让罗致娴有些不敢置信，李本田不过是抛砖引玉，陆政东的一番话才是真正的珠玑。

这其实可以看作是对这些高端投资者的一次洗礼。

陆政东的思维很跳跃。信息量也很大，这大概与环境有关。至少罗致娴觉得颇有斩获。

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